S & P Day Trading Strategies

E-mini SampP 500 solução de breakout de cinco minutos A inércia é um forte componente das tendências do mercado. Se o mercado estiver tendendo, 80 tentativas de reverter a tendência falharão. Se estiver em uma faixa de negociação, 80 tentativas de fuga falharão. Esta é a coisa mais importante para entender sobre breakouts. No entanto, as fugas bem-sucedidas geralmente oferecem pistas precocemente que provavelmente levarão a um movimento significativo. Se um comerciante pode ver o que o mercado está mostrando, ele pode entrar à medida que o movimento está começando. Quando ele detecta uma ruptura que provavelmente seguirá, sua relação risco-recompensa será excelente, e a probabilidade de um comércio lucrativo geralmente será de pelo menos 60. (Por exemplo, se eu tomar esse quot comercial no assunto de março de 2011 discute a matemática De vários tipos de negociação. Muitos comerciantes pensam em uma fuga como um forte movimento fora de uma faixa de negociação, mas se um comerciante só procura fugas quando o mercado está em uma faixa de negociação, ele vai perder muitas negociações potenciais. Uma inversão climática comporta-se de uma forma semelhante à de um intervalo comercial e deve ser tratada da mesma forma. Uma bandeira de urso que se rompe na parte superior em vez de à desvantagem também é uma fuga. Uma característica comum de todos os breakouts é uma barra de tendências. Na verdade, cada barra de tendências deve ser pensada como uma ruptura, mesmo que não seja imediatamente claro que uma fuga está ocorrendo. Quando você vê uma barra de tendências, pense nisso como uma fuga e olhe para comercializá-la como uma fuga. Depois de ter colocado o comércio ou decidiu não colocar o comércio, então você pode passar o tempo a entender por que o mercado de repente estava rejeitando os preços atuais e se movendo rapidamente em busca de outra área de valor. Procure por certeza Um breakout é um breve tempo de certeza. Tanto os touros como os ursos concordam que o mercado está no nível de preço errado e rapidamente tem que encontrar uma nova área de valor. Essa área de valor é uma faixa de negociação e é uma área de incerteza, e é aí que todos os mercados passam a maior parte do tempo. É uma área de acordo entre os touros e os ursos que tem valor na iniciação de negócios. Os touros estão confortáveis ​​comprando lá porque acreditam que o mercado provavelmente irá aumentar. Os ursos donrsquot acham que vai aumentar e, portanto, estão diminuindo a um preço que eles sentem representa valor. Os padrões de ação de preço de alta e baixa são geralmente claros e porque eles existem simultaneamente, há incerteza, que é a marca registrada de uma faixa de negociação. Por exemplo, pode haver uma bandeira de urna em cunha. Ao mesmo tempo, esse pequeno movimento pode estar a partir de uma bandeira de touro. Sempre que você não sabe se o mercado vai subir ou descer, o mercado está em uma faixa comercial. Os touros e os ursos estão fazendo o que quer que possam para mover o mercado em sua direção. Eles querem uma fuga. Se ambos sentem que o preço é muito baixo, os touros vão comprar de forma agressiva e os ursos fortes deixarão de entrar em vazio e terão de comprar os seus shorts. Esta compra tanto para os touros como para os ursos faz o mercado avançar rapidamente até chegar a um nível de preços onde os ursos acreditam que não vai mais alto. Sobre o autor Al Brooks, MD é autor do Brooks Trading Course (27 horas de vídeos no BrooksTradingCourse), vários livros sobre ação de preço (Reading Price Charts Bar by Bar: The Technical Analysis of Price Action for the Serious Trader, Wiley, 2009 , E as 500,000 palavras, série de três livros, Trading Price Action, Wiley, 2012) e vários artigos na revista Futures. Ele também fornece análise de ação de preços intradiária em tempo real e análise de fim de dia livre em brookspriceaction. Uma Estratégia Simples para Negociação de Dia 21 de fevereiro de 2010 Por Kenny Today Id gostaria de receber Markus Heitkoetter da Rockwelltrading. O artigo de Markus abaixo mergulha no que a maioria dos comerciantes simplesmente não obtém. Aproveite o artigo, comente abaixo e visite o Rockwelltrading para ver o que é o próximo evento de seminário do Markuss. Com dezenas de indicadores, centenas de padrões de gráficos e milhares de combinações entre os dois, não é de admirar que muitos comerciantes se esforçam para encontrar e entrar com trades com confiança. Análise de paralisia é um problema comum para muitos comerciantes, e pode até mesmo manter comerciantes experientes de fazer bons negócios. É fácil traçar uma dúzia de indicadores em seu gráfico, mas o que eles realmente estão dizendo para você. Você é capaz de dividir as segundas decisões quando há uma oportunidade no mercado. Se não, provavelmente é hora de simplificar sua negociação. Uma das maneiras mais fáceis de encontrar coisas simples e evitar ser uma vítima de paralisia de análise é usar uma estratégia que eu chamo, A Estratégia Simples. Esta estratégia é uma estratégia que segue a estratégia que identifica as entradas nos mercados de tendências. Embora esta estratégia funcione em qualquer mercado, como comerciante de um dia eu prefiro negociar os mercados de futuros. Meus mercados de escolha são: A Estratégia Simples é baseada em 2 indicadores populares: MACD amp Bollinger Bands. Usando o MACD, confio nas seguintes configurações padrão para identificar a tendência do mercado: 26 para a média lenta 12 para a média móvel rápida 9 para a média móvel do MACD (conhecido como trigger ou linha de sinal) O MACD é um muito Indicador poderoso. Para confirmar fortes tendências em um mercado, procuro as seguintes condições: Uma tendência de alta está presente se o MACD estiver acima da linha de sinal E acima da linha zero. Uma tendência de queda está presente se o MACD estiver abaixo da linha de sinal e abaixo da linha zero. Ao esperar que o MACD esteja acima ou abaixo da linha zero, podemos evitar ser atacados quando um mercado não está em uma tendência clara. O MACD nos ajuda a identificar a direção do mercado, mas nosso ponto de entrada real será baseado em Bollinger Bands. A Estratégia Simples usa as seguintes configurações de Bollinger Band: 12 para a média móvel 2 para o desvio padrão. Quando as etiquetas de preços são uma Banda Bollinger superior ou inferior, geralmente vemos uma continuação de uma tendência. Usando MACD para identificar a direção do mercado, procuramos entradas quando o preço é marcado ou empurrando uma Banda de Bollinger. Isso nos dá as seguintes regras de entrada: Entrada longa com uma ordem de compra para o valor da Banda de Bollinger superior, se o mercado tiver uma tendência de alta baseada no MACD. Entrada curta com uma ordem de parada de venda ao valor da Banda Lower Bollinger, se o mercado tiver uma tendência de baixa com base no MACD. Com ordens de parada ao valor da Banda de Bollinger, SOMOS seremos ativados se o preço empurrar a Banda de Bollinger. Usando Bollinger Bands como nosso ponto de entrada, podemos ficar longe de mercados que variam de banda superior a baixa, e evitar muitos sinais falsos. Agora que temos nossas regras de entrada, precisamos saber quando sair de uma troca. Nossa Estratégia Simples usa saídas baseadas em volatilidade ao acompanhar o Rácio diário médio. Nosso objetivo é acomodar diferentes condições de mercado usando stop loss e metas de lucro que se ajustam às gamas do mercado que estamos negociando. O intervalo médio diário (ADR) é simples de calcular. Para calcular ADR por conta própria, encontre o intervalo médio (diferença entre alta de sessão e baixa de sessão) nos últimos 7 dias (faixa total de 7 dias dividida por 7). Uma vez que temos o ADR, podemos calcular nossa perda de perda e lucro. Stop Loss 10 do ADR Beneficio Objetivo 15 do ADR Se negociassem o E-mini SampP 500 e o ADR fosse 20, nossa perda de parada seria 2 pontos (20x.10) e nosso objetivo de lucro seria de 3 pontos (20x. 15). Embora existam momentos em que o mercado continua a tendência, pessoalmente sempre uso set exits para que eu possa tirar lucros antes que o mercado vá contra mim. Além de uma perda de parada de ADR e lucro alvo, eu quero sair de uma negociação quando o mercado já não está tendendo. Uma maneira fácil de determinar quando o mercado não é mais tendência é retornar ao indicador MACD. Quando MACD atravessa de volta abaixo da linha de gatilho em uma tendência de alta, ou de volta acima da linha de gatilho em uma tendência de baixa, eu continuarei e saio do comércio da Estratégia Simples. A Estratégia Simples pode ser negociada em qualquer prazo intradiário. Os comerciantes com quem trabalhei compartilharam resultados decentes em gráficos de 5 minutos e 15 minutos, mas minha preferência não é um prazo. Em vez disso eu uso barras de alcance. A Estratégia Simples é uma estratégia fácil de entender e executar. Uma vez que você conhece os conceitos básicos, considere os ajustes dependendo da sua personalidade comercial e experimente como escalar dentro e fora, usando paradas de fuga e usando Pivot Points para suporte e resistência. Se você está interessado em saber mais sobre as estratégias de negociação do dia que usamos na Rockwell Trading, a Id gostaria de convidá-lo para um webinar exclusivo disponível apenas para comerciantes do INO: tudo de melhor em sua negociação. Markus Heitkoetter, CEO da Rockwell Trading Markus, é um treinador comercial profissional do dia e autor do best-seller internacional The Complete Guide to Day Trading. Markus Heitkoetter diz: Oi Doctor Stock, um educador com um gancho Cmon. Como o INO, nos orgulhamos de proporcionar uma educação de qualidade para nossos comerciantes. Sabemos que nem todos os comerciantes são iguais e usamos nossos webinars para introduzir idéias e métodos que podem ajudar os comerciantes que estão lutando, ou apenas procurando novas idéias comerciais para incorporar no seu plano de negociação. Neste próximo webinar, compartilharemos estratégias que usamos na Rockwell Trading para negociação diária. Você pode tomar essas estratégias e ver se elas funcionam para você e seu estilo comercial. Não há gancho lá. Agora, alguns comerciantes decidem que querem saber mais sobre os métodos que usamos, ou precisamos de orientação extra porque os conceitos são novos para eles. Para esses comerciantes, geralmente oferecemos um webinar especial em produtos relacionados. Justo o suficiente Happy Trading Markus No que diz respeito ao tempo, se estamos em uma tendência de alta, você está dizendo que nós compramos (digite) uma posição longa quando o preço está perto da Banda de Bollinger superior ou inferior e vera do vise para uma tendência de baixa. Acima da consulta extraída do comentário Por Justin anteriormente. Gostaria também de conhecer a resposta. Por favor comente. Obrigado, Al Markus Heitkoetter diz: Vamos levar o conceito Bollinger Band um passo adiante e depois responder a sua pergunta. Bollinger Bands é uma representação visual da volatilidade do mercado. Quando os mercados são voláteis, as bandas são amplas e distantes. Quando os mercados são menos voláteis, as bandas são estreitas e próximas. Muitos comerciantes tentarão desvanecer Bandas Bollinger vendendo a banda superior e comprando a banda baixa. Isso pode funcionar bem em mercados paralelos, mas pode ser uma experiência dolorosa nos mercados de tendências. A Estratégia Simples é uma estratégia SIGUIENTE, então a chave é usar a estratégia em um mercado de tendências. É por isso que usamos MACD para determinar a tendência e usar ordens que são acionadas QUANDO uma banda é atingida (uma ordem de mercado pode ser usada se uma barra for concluída fora da banda). Se você olhar para um gráfico com as Bandas Bollinger, você achará tipicamente que, quando as etiquetas de preço ou empurra a Banda de Bollinger, esta é uma continuação da tendência, especialmente quando confirmada pelo MACD. É por isso que queremos entrar nas bandas com uma ordem de parada (acionada quando atingida) e evitar entradas se o mercado não forçar a banda (sem preenchimento se o preço não for atingido). Então, para responder a sua pergunta, eu colocaria uma ordem de compra na Upper Band quando o MACD estiver confimando uma tendência de alta ou uma ordem de parada de venda na Lower Band quando o MACD estiver confirmando uma tendência de alta. Eu ajustarei as ordens se ainda estivéssemos em uma tendência, mas o valor da banda superior ou inferior tenha mudado, ou cancelar pedidos se não tivermos mais um mercado de tendências. Happy Trading Markus Eu uso Etrade e, ao usar o MACD, não nos permite ver o tempo das médias móveis. As configurações nos permitem alterar as configurações. As configurações padrão no Etrade no MACD são o alisamento lento 0.039, o alisamento rápido 0.15 e o sinal como 0.2 alisamento. Alguém pode compartilhar o que essas configurações precisam ser para obter as médias móveis como sugerido. Patrick ODay diz: Obrigado Adam pelo Marks Guest Blog. É muito informativo e mostra a qualidade do seu próprio site do Market Club. Eu não sou um subscrito, mas logo será. Obrigado pela sua integridade, isso mostra mesmo através de seus convidados. Tinha um desvantagem de 70 em 2008 e 2009 por minha própria ignorância, mesmo que se inscreveu em outros dois sites financeiros. Um pouco de conhecimento é perigoso, especialmente quando é usado pelos desinformados. Patrick Great artigo, obrigado pelo conselho Estou um pouco confuso com uma coisa no entanto. Quando é hora de determinar a nossa entrada e você diz. Entrada longa com uma ordem de compra para o valor da Banda superior de Bollinger, se o mercado tiver uma tendência de alta baseada no MACD. Eu entendo parar de perder e limitar ordens, mas não tenho certeza do que você quer dizer com isso. No que diz respeito ao tempo, se estamos em uma tendência de alta, você está dizendo que nós compramos (digite) uma posição longa quando o preço está perto da Banda de Bollinger superior ou inferior e vera do torno para uma tendência de baixa. Uma ordem de parada é freqüentemente usada como PERDA DE PARADA Para sair de uma troca de proteção, mas também pode ser usado como uma ordem de ENTRADA. Pense nisso desta forma, se você estiver em um comércio e quiser usar uma ordem de parada para proteção, você faz uma ordem de parada a um preço específico. Quando esse preço é atingido, sua ordem de parada simplesmente se torna uma ordem de mercado para fechar seu comércio. Então, embora uma ordem de parada seja usada frequentemente para fechar um comércio, é apenas uma ordem que é desencadeada a um preço específico, transformando-se em uma ordem de mercado desencadeada. Se você não está em uma posição, você ainda pode usar uma ordem de parada, e ele se tornará um pedido de mercado assim que seu preço for atingido. Esse pedido de mercado agora o levará a um comércio. Então, se você colocar um pedido de COMPRAR PARAR acima do preço atual do mercado, ele será ativado e se tornará uma ordem de mercado se o mercado se mover mais alto. Se o mercado não se mover suficientemente alto para desencadear seu preço de parada, você não entrará no comércio. O mesmo vale para um movimento menor. Isso faz sentido Sim, isso o aclara. Obrigado por responder minha pergunta. Uma última pergunta, dada a sua experiência com essa abordagem, você acha que definir stop-loss e limites usando Average True Range também poderiam funcionar. Se assim for, usando sua estratégia para Forex, você tem um prazo sugerido (configuração) para o ATR